ΓΔ: 873.1 -1.54% Τζίρος: 95.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

S&P: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες στο stress test

Όπως αναφέρει η S&P οι προσπάθειες που κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια οι ελληνικές τράπεζες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τους ισολογισμούς τους βοήθησαν σημαντικά στην ανθεκτικότητα που επέδειξαν.

Θετικά ήταν τα στοιχεία για την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με τον οίκο S&P όπου σημειώνει ότι τα τελευταία stress tests την ΕΚΤ δείχνουν πως η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών τραπεζών θα παραμείνουν κερδοφόρες την περίοδο 2021-2023.

Σύμφωνα με την S&P, οι προσπάθειες που κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια οι ελληνικές τράπεζες για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βοήθησαν σημαντικά στην ανθεκτικότητα που επέδειξαν στα πρόσφατα stress tests. Όπως αναφέρει ο οίκος, η Alpha Bank ανέφερε δείκτες βασικών εποπτικών κεφαλαίων Fully Loaded στο τέλος του 2023 ύψους 8,3%, ενώ η Eurobank είχε 7,6%, η ΤρΠειραιώς 6,5% και η Εθνική 6,4%.

Επισημαίνει επίσης πως οι τράπεζες συνέχισαν να προχωρούν σε πωλήσεις παλαιών «κόκκινων δανείων» από τις αρχές του 2021, με την Τρ. Πειραιώς να προχωρά και σε αύξηση κεφαλαίου. Όπως αναφέρουν τα στοιχεία της S&P η Eurobank φαίνεται πως ήταν σε καλύτερη θέση με μικρότερη αρνητική επίδραση αλλά η Alpha Bank είχε καλύτερους δείκτες κεφαλαίων. Αντίθετα, οι δύο άλλες βρίσκονται στο ίδιο τεταρτημόριο.

Όπως είχε αναφέρει το Business Daily, η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων επιβεβαίωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν διατρέχουν μεγαλύτερους κινδύνους από άλλες τράπεζες της ευρωζώνης, ανάλογου μεγέθους, σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών, ενώ τα κεφάλαιά τους είναι επαρκή για να αντιμετωπίσουν τις μεσοπρόθεσμες προκλήσεις. Παράλληλα, η συμφωνία για τον αναβαλλόμενο φόρο απομακρύνει τον κίνδυνο να ανακεφαλαιοποιηθούν τράπεζες με έκδοση μετοχών υπέρ του Δημοσίου, εάν εμφανίσουν σε μια χρήση ζημιές λόγω των τιτλοποιήσεων.

Σε ό,τι αφορά το stress test, το γενικό συμπέρασμα που αλλάζει την εικόνα των ελληνικών τραπεζών είναι ότι δεν ανήκουν πλέον σε μια ειδική κατηγορία άκρως υψηλού κινδύνου στο τραπεζικό σύστημα της ευρωζώνης, καθώς έχουν καταφέρει σταδιακά, με τις επίπονες προσπάθειες εξυγίανσης και αλλαγής επιχειρηματικού μοντέλου των τελευταίων, να βελτιώσουν αρκετά τη θέση τους.

Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του δείκτη CET1 στα δύο σενάρια του ελέγχου, έχει ενδιαφέρον ότι όλες οι τράπεζες εμφανίζουν υγιή αύξηση στο βασικό σενάριο. Στο δυσμενές, ο δείκτης μειώνεται μεταξύ 6,40% (Εθνική) και 8,30% (Alpha Bank).

Τονίζεται, όμως, ότι με την προσθήκη και των νέων κεφαλαίων που άντλησαν πρόσφατα η Alpha και η Πειραιώς, τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον έλεγχο, για τη μεν Alpha Bank ο δείκτης στο δυσμενές σενάριο ανεβαίνει στο 10,20% και για την Πειραιώς στο 10%. Σε κάθε περίπτωση και οι τέσσερις τράπεζες εμφανίζουν στο δυσμενές σενάριο άνετη υπερκάλυψη του ελάχιστου ορίου 4,50%, που θα ισχύσει τουλάχιστον ως το τέλος του 2022.

Η κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών στο Βασικό και το Δυσμενές Σενάριο του Stress Test για το 2023

 Δείκτης Κεφ. Επάρκειας (CET1) 31.12.2020Stress Test Base 2023Stress Test Adverse 2023Adverse μετά ΑΜΚ
Alpha Bank14,6%17,30%8,30%10,20%
Εθνική Τράπεζα12,8%15,50%6,40% 
Eurobank12,0%14,90%7,60% 
Τράπεζα Πειραιώς11,3%15%6,50%10%

Σε ποια κατηγορία εντάχθηκαν οι τράπεζες

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό τον έλεγχο, η ΕΚΤ κατέταξε τις τράπεζες που εποπτεύει σε κατηγορίες, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης των κεφαλαίων τους στο δυσμενές σενάριο, που προέβλεπε βαριά ύφεση και εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια για τρία χρόνια. Αυτή η κατηγοριοποίηση θα αποτελέσει και τον οδηγό της ΕΚΤ για να υποδεικνύει στο μέλλον σε τράπεζες να προχωρούν στην ενίσχυση των κεφαλαίων τους.

Σε αυτή την κατηγοριοποίηση, οι ελληνικές τράπεζες πήγαν αρκετά καλά, δεδομένου ότι:

  • Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, «η μέση μείωση κεφαλαίου για τις 51 τράπεζες μεσαίου μεγέθους που συμμετείχαν αποκλειστικά στην άσκηση της ΕΚΤ (σ.σ.: όχι και στην άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών) αντιστοιχούσε σε 6,8 ποσοστιαίες μονάδες, ο σχετικός δείκτης δηλαδή υποχώρησε σε 11,3% σε σχέση με το σημείο εκκίνησης (18,1%)».
  • Από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες, οι τρεις βρέθηκαν στην κατηγορία μείωσης που αντιστοιχεί στον μέσο όρο της κατηγορίας τους, δηλαδή στην κατηγορία μείωσης CET1 κατά 600 - 899 μονάδες βάσης (6% - 8,99%). Μία τράπεζα, η Eurobank, βρέθηκε σε καλύτερη κατηγορία (μείωση κατά 300 - 599 μ.β.), κάτι που σημαίνει ότι ο επόπτης θα της επιτρέψει να κάνει μεγαλύτερα ανοίγματα σε νέα δάνεια με τα ίδια κεφάλαια και να αναπτύξει περισσότερο τις εργασίες της.
  • Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλες οι τράπεζες απέφυγαν να κατηγοριοποιηθούν στην πιο επικίνδυνη κατηγορία της ΕΚΤ, δηλαδή στις τράπεζες με μείωση δείκτη CET1 μεγαλύτερη του 9%, στην οποία εντάχθηκαν αρκετές τράπεζες, ανάμεσά τους και η Ελληνική Τράπεζα της Κύπρου. Οι τράπεζες αυτής της κατηγορίας θα αντιμετωπίσουν εποπτική πίεση για ενίσχυση των κεφαλαίων τους.

Η κατάταξη των ελληνικών τραπεζών στο stress test

Πιστωτικό ΊδρυμαΚατηγορία με βάση τη μέγιστη μείωση CET1 στο δυσμενές σενάριο
Alpha Services and Holdings600 - 899 μονάδες βάσης
Eurobank Ergasias Services and Holdings300 - 599 μονάδες βάσης
National Bank of Greece600 - 899 μονάδες βάσης
Piraeus Financial Holdings600 - 899 μονάδες βάσης
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica bank, trapeza attikis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Η διαδικασία εισαγωγής των warrants στην αγορά του Χ.Α.

Οι 16.541.878 τίτλοι θα πιστωθούν στις μερίδες των δικαιούχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης την 30η Σεπτεμβρίου 2021.