ΓΔ: 793.17 0.60% Τζίρος: 0.56 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:33:32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

SSM: Τι έδειξε ο έλεγχος στα εσωτερικά υποδείγματα των τραπεζών

Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού αυξήθηκαν κατά 275 δισ. ευρώ τα τελευταία τρία έτη και διαπιστώθηκαν διαπιστωθούν πάνω από 5.000 αδυναμίες που οι τράπεζες κλήθηκαν να διορθώσουν.

Στην αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές αλλά και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες προχώρησε o Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)Σημειώνεται ότι τα εν λόγω υποδείγματα χρησιμοποιούνται προκειμένου οι τράπεζες για να υπολογίζουν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού τους για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

Η επανεξέταση είχε ως αποτέλεσμα τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού να αυξηθούν κατά 275 δισ. ευρώ τα τελευταία τρία έτη και να διαπιστωθούν πάνω από 5.000 αδυναμίες που οι τράπεζες κλήθηκαν να διορθώσουν.

Οι μεγάλες και πιο πολύπλοκες τράπεζες χρησιμοποιούν κατά κανόνα εσωτερικά υποδείγματα για να προσδιορίζουν ορισμένα από τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού τους, τα οποία χρησιμεύουν σε αυτές ως βάση για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών τους αναγκών.

Όπως τονίζει ο SSM σκοπός αυτής της επανεξέτασης είναι να διασφαλιστεί ότι τα εσωτερικά υποδείγματα συμμορφώνονται με τους κανόνες και παρέχουν διαφορετικά αποτελέσματα μόνο όταν οι υποκείμενοι κίνδυνοι διαφέρουν. Με άλλα λόγια, η ειδική εξέταση (TRIM)  μείωσε τη μη βασιζόμενη σε κίνδυνο μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων των υποδειγμάτων. Η διενέργεια 200 επιτόπιων επιθεωρήσεων σε 65 σημαντικές τράπεζες που χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα καθιστά την TRIM το μεγαλύτερο έργο που πραγματοποιήθηκε ποτέ από την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ.

«Αυτή η μεγάλης κλίμακας άσκηση, το μεγαλύτερο έργο που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η ΕΚΤ, συμβάλλει στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία των εσωτερικών υποδειγμάτων και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων τους», δήλωσε ο Αντρέα Ένρια, πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και προσέθεσε ότι , «επιβεβαιώνει ότι τα εσωτερικά υποδείγματα είναι δυνατόν να εφαρμόζονται με συνέπεια ακόμη και σε μια τόσο μεγάλη εποπτική ζώνη όσο η τραπεζική ένωση. Οι τράπεζες αναλαμβάνουν περαιτέρω ενέργειες για να διορθώσουν τις αδυναμίες και να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις. Ο οδηγός μας σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα θα τις στηρίξει σε αυτήν την προσπάθεια

Η ΕΚΤ διαπίστωσε 5.000 αδυναμίες και εξέδωσε δεσμευτικά εποπτικά μέτρα προς τις τράπεζες προκειμένου να αναλάβουν διορθωτικές ενέργειες εντός δεδομένων προθεσμιών. Με τη λήψη αυτών των μέτρων η TRIM είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού κατά 12% ή κατά 275 δισ. ευρώ περίπου για τα υπό διερεύνηση υποδείγματα. Με άλλα λόγια, επειδή η TRIM διαπίστωσε ότι οι τράπεζες είχαν αναλάβει περισσότερους κινδύνους από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) των τραπεζών που χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά περίπου 70 μονάδες βάσης ως αποτέλεσμα της TRIM την περίοδο 2018-2021.

Η TRIM επιβεβαίωσε ότι οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα για να υπολογίζουν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού, υπό την προϋπόθεση ότι θα διορθώσουν τις διαπιστωμένες αδυναμίες εντός των δεδομένων προθεσμιών, δηλαδή θα αποκαταστήσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Στο μέλλον, οι τράπεζες θα χρειαστεί να συνεχίσουν να επενδύουν σε υποδείγματα υψηλής ποιότητας. Για τον σκοπό αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι τράπεζες να ενισχύσουν περαιτέρω τη λειτουργία εσωτερικής επικύρωσης που διαθέτουν. Από την πλευρά της, η ΕΚΤ θα συνεχίσει να διενεργεί τη βασιζόμενη σε κίνδυνο απαιτητική εποπτεία της στα εσωτερικά υποδείγματα προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες πληρούν συνεχώς τις απαιτήσεις για τη χρήση τέτοιων υποδειγμάτων.

Τα άρτια εσωτερικά υποδείγματα είναι η βάση για την άρτια διαχείριση κινδύνου. Η ευθυγράμμιση των υποδειγμάτων με το κανονιστικό πλαίσιο προετοιμάζει καλύτερα τις τράπεζες να διαχειρίζονται κινδύνους υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες ή να αντεπεξέρχονται σε έκτακτες διαταραχές.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΕΚΤ, Ευρωσύστημα
ΔΙΕΘΝΗ

ΕΚΤ: Πλήγμα στα κέρδη των τραπεζών από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Υποχωρεί στο χαμηλό ποσοστό του 7% φέτος ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, ενώ οι τράπεζες αντιμετωπίζουν αυξημένους πιστωτικούς κινδύνους, όπως υπογραμμίζει η ΕΚΤ στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
ΔΙΕΘΝΗ

Την παύση εργασιών της ρωσικής RCB Bank στην Κύπρο αποφάσισε η ΕΚΤ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΚΤ η ρωσική τράπεζα δεν θα μπορεί να δέχεται νέες καταθέσεις, να χορηγεί νέα δάνεια ή να πραγματοποιεί νέες επενδύσεις. Η ΕΚΤ διόρισε και προσωρινούς διαχειριστές ώστε να παρακολουθούν τη ρευστότητα και το κεφάλαιο της τράπεζας.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΕΚΤ, Ευρωσύστημα
ΔΙΕΘΝΗ

ΕΚΤ: Η μεθοδολογία των stress test των τραπεζών για την κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τα stress test θα βοηθήσουν στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των στοιχείων και στο να γίνουν κατανοητά τα πλαίσια των ασκήσεων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να εκτιμήσουν τον κλιματικό κίνδυνο.
Enria
ΔΙΕΘΝΗ

Ενρία: Υπεραισιόδοξες οι προβλέψεις των τραπεζών για τα «κόκκινα δάνεια»

Ο επικεφαλής του SSM ανέφερε πως ενώ τα στοιχεία για την εξέλιξη των «κόκκινων δανείων» εξακολουθούν να είναι ευνοϊκά, η ποιότητα ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών φαίνεται να επιδεινώνεται.